Oktober 2014

Oktober 2014 Vir hierdie maand & rsquo; s Handelaars & rsquo; Wenke, is die fokus hoofsaaklik Sylvain Vervoort & rsquo; s artikel uit die September 2014-uitgawe, & ldquo; Verken Kartering Tegnieke: Die skep van 'n Trading Strategie, Deel 3. & rdquo; Hier bied ons die Oktober 2014 Handelaars & rsquo; Wenke kode met moontlike implementering in verskeie sagteware. - Kode vir NinjaTrader is reeds voorsien Vervoort & rsquo; s artikel deur die skrywer. SC intekenaars sal daardie kode by die intekenaar area van ons webwerf hier. (Klik op & ldquo; SC artikel Kode & rdquo; van die tuisblad.) Hier aangebied word, is 'n oorsig van 'n paar moontlike implementering vir ander sagteware sowel. Handelaars & rsquo; Wenke kode verskaf om te help die leser te implementeer 'n geselekteerde tegniek uit 'n artikel in hierdie uitgawe of 'n ander onlangse uitgawe. Die inskrywings hier is bygedra deur verskeie sagteware-ontwikkelaars of programmeerders vir sagteware wat in staat is aanpassing is. TradeStation: Oktober 2014 In & ldquo; Verken Kartering Tegnieke: Die skep van 'n Trading Strategie, Deel 3, & rdquo; wat verlede maand verskyn in die September 2014-uitgawe van die aandele kommoditeite, skrywer Sylvain Vervoort beskryf 'n proses vir die skep van aanwysers en strategieë. Deur sy artikel reeks, die skrywer neem ons stap vir stap, die opbou van sy handel idee met addisionele kriteria langs die pad. Ons is die verskaffing EasyLanguage-kode vir die boonste (bewegende gemiddeldes) en laer (handel sein) aanwysers, asook 'n strategie wat gebaseer is op die skrywer & rsquo; s idees (sien Figuur 1). Soos Vervoort uitwys, kan gevorderde grafiek tipes outomatiese net vir die beperkings ten volle verstaan. FIGUUR 1: TradeStation. Hier is 'n voorbeeld implementering van die strategie en aanwysers gebaseer op skrywer Sylvain Vervoort & rsquo; s idees toegepas op 'n grafiek van die SP 500 indeks met behulp van 'n een-punt Renko bar. Meer oor strategie back testing en outomatisering van TradeStation & rsquo; s reeks, Renko, en ander gevorderde grafiek tipes kan gevind word in die vooraf tipe grafiek inskrywing binne platform hulp (van die TradeStation platform help menu, kies platform hulp). Om af te laai die EasyLanguage kode vir TradeStation, besoek gerus ons TradeStation en EasyLanguage ondersteuning forum. Die kode van hierdie artikel kan hier gevind word: TradeStation / TASC-2014. Die ELD lêernaam is & ldquo; _TASC_OCT2014_CREATINGSTRATEGY. ELD & rdquo. Vir meer inligting oor EasyLanguage in die algemeen, sien asseblief TradeStation / El-vrae. Hierdie artikel is vir inligting doeleindes. Geen tipe handel of 'n belegging aanbeveling, raad, of strategie gemaak, gegee, of op enige wyse wat deur TradeStation Securities of sy affiliasies. & Mdash; Doug McCrary TradeStation Securities, Inc. eSIGNAL: Oktober 2014 Vir hierdie maand & rsquo; s Handelaars & rsquo; Tip, ons & rsquo; vyf op voorwaarde dat die formule SVEHaTypeCrossStrategy. efs gebaseer op die in Sylvain Vervoort & rsquo beskryf formule; s artikel in die September 2014-uitgawe van die aandele kommoditeite, & ldquo; Verken Kartering Tegnieke: Die skep van 'n Trading Strategie, Deel 3. & rdquo; Die studie bevat formule parameters wat kan ingestel word deur die wysig grafiek venster (regs-kliek op die grafiek en kies & ldquo; wysig grafiek & rdquo;). 'N Monster grafiek word getoon in Figuur 2. FIGUUR 2: eSIGNAL. Hier is 'n voorbeeld van die wat op 'n grafiek van SP 500 Emini termynkontrak (ES) SVEHaTypeCrossStrategy. efs. Om hierdie studie bespreek of laai 'n volledige afskrif van die formule-kode, besoek gerus die EFS Biblioteek Bespreking Raad forum onder die forums skakel van die ondersteuning spyskaart by esignal of besoek ons ​​EFS Hulpbron op esignal / ondersteuning / k / EFS /. Die eSignal formule script (EFS) is ook beskikbaar hier onder vir die kopiëring plak of vir hier aflaai. & Mdash; Eric Lippert eSignal, 'n maatskappy Interaktiewe Data THINKORSWIM: Oktober 2014 In deel 3 van sy reeks oor die verkenning van kartering tegnieke, wat verskyn het in die September 2014-uitgawe van die aandele kommoditeite (& ldquo; Die skep van 'n Trading Strategie & rdquo;), skrywer Sylvain Vervoort neem 'n in-diepte kyk na die definisie van, toets, en met behulp van 'n handel strategie . Op thinkorswim, het ons ons eie script taal thinkScript gebruik word om 'n strategie vir die opsporing van tendense met behulp van hierdie metode te bou. Ons het die laai proses baie maklik gemaak: Klik op die skakel tos. mx/Hp8IeR en kies backtest in thinkorswim. kies dan jou studie hernoem na ldquo dat &;. SyVerPart3 & rdquo; Jy kan die parameters van hierdie binne die venster wysig studies aan te pas by verfyn jou veranderlikes. In die artikel, Vervoort baseer sy strategie op 'n Renko grafiek tipe. In thinkorswim kaarte, kan Renko bars gevind word onder Style → Belangrijkste Reeks vir samevoeging tipe. Renko & rdquo; dan kan jy die tipe reeks aan te pas by ldquo dat &; onder die spyskaart styl sowel. 'N Monster grafiek word getoon in Figuur 3. Vir 'n gedetailleerde beskrywing van die strategie self, sien Vervoort & rsquo; s artikel in die September 2014-uitgawe van SC. Gelukkig swem! & Mdash; thinkorswim, 'n afdeling van TD Ameritrade, Inc. WELVAART-LAB: Oktober 2014 Op die eerste, kan dit blyk dat die idee in & ldquo; Verken Kartering Tegnieke: Die skep van 'n Trading Strategie, Deel 3 & rdquo; deur Sylvain Vervoort, wat verlede maand verskyn in die September 2014-uitgawe van SC, is triviaal. Na alles, wat Don & rsquo; t ons weet oor die baie variasies van 'n bewegende gemiddelde crossover? Maar in sy artikel, Vervoort neem die tegniek 'n stap verder, toe te pas bewegende gemiddelde CROSSOVER op sy gewysigde Renko grafiek met die bykomende kinkel van heikin-Ashi. Die uitgangspunt is om die geluid van 'n tipiese vaste-time-verwante grafiek verminder en minder verloor ambagte te produseer. Eerstens, ons & rsquo; bou twee bewegende gemiddeldes: Die vinnige is die eenvoudige bewegende gemiddelde (SMA) van die Renko gebaseer tipiese prys, en die stadige is 'n SMA van heikin-Ashi (HA) herbereken pryse. Vir eenvoud van ons voorbeeld strategie, neem ons 'n standaard Renko grafiek en gebruik daagliks pryse. Ten spyte van die gebruik van die dieselfde tydperk het die HA-gebaseerde gemiddelde loop altyd as gevolg van bygevoeg glad. Die reëls van die strategie is: Wanneer die agt-tydperk & ldquo; n vinnige & rdquo; gemiddelde kruise bo die & ldquo; stadiger & rdquo; eweknie van dieselfde tydperk, is 'n lang posisie gevestig. Wanneer die agt-tydperk & ldquo; n vinnige & rdquo; gemiddelde kruise onder die & ldquo; stadiger & rdquo; gemiddelde van die dieselfde tydperk, is die lang posisie gesluit. In Figuur 4, is die groen en rooi Renko stene bo-op die oop / hoë / lae / beslote (OHLC) grafiek. FIGUUR 4: rykdom LAB. Hierdie voorbeeld Wealth-Lab 6 grafiek illustreer die toepassing van die stelsel & rsquo; s reëls op 'n daaglikse grafiek van AXP (American Express). Om die handel stelsel wat ons & rsquo voer; re verskaffing, kan Wealth-Lab gebruikers kopieer plak die strategie & rsquo; C # kode s, of bloot laat Wealth-Lab doen die werk: in die oop dialoog strategie, kliek aflaai om die strategie-kode te kry. & Mdash; Eugene, Wealth-Lab span MS123, LLC AMIBROKER: Oktober 2014 In & ldquo; Verken Kartering Tegnieke: Die skep van 'n Trading Strategie, Deel 3, & rdquo; wat verskyn in die September 2014-uitgawe van die aandele kommoditeite, skrywer Sylvain Vervoort het voortgegaan om sy artikel reeks bied 'n handel stelsel wat gebaseer is op gemodifiseerde Renko kaarte en bewegende gemiddeldes. Ons is die verskaffing van 'n gereed-om-te gebruik formule vir AmiBroker. Dit is gebaseer op die formule wat Vervoort in sy September 2014 artikel met die toevoeging van handel reëls, 'n gekleurde agtergrond, en bewegende gemiddeldes vir vertoning in AmiBroker (sien Figuur 5). FIGUUR 5: AMIBROKER. Dit verander Renko grafiek van die SP 500 indeks vertoon bewegende gemiddelde CROSSOVER en voorbeeld handel stelsel inskrywing / afrit punte. & Mdash; Tomasz Janeczko, AmiBroker NEUROSHELL TRADER: Oktober 2014 Ons het die Renko bar handel stelsel deur Sylvain Vervoort beskryf in sy September 2014 Artikel & ldquo herskep; Verken Kartering Tegnieke: Die skep van 'n Trading Strategie, Deel 3, & rdquo; gebruik van NeuroShell Trader & rsquo; s punt-en-klik aanwyser towenaar sonder die behoefte aan ontwikkeling. Ons gebruik die InterChart gereedskap Renko add-in te NeuroShell en die heikin-Ashi naby aanwyser van 'n vorige Handelaars & rsquo; Tip om vinnig die opstel van die agt-tydperk eenvoudige bewegende gemiddeldes van die tipiese prys en die heikin-Ashi gemiddelde sluitingsprys (sien Vervoort & rsquo; s artikel in die September 2014-uitgawe vir meer besonderhede van sy tegniek). Om 'n grafiek soortgelyk aan die een wys ons in Figuur 6 van die SP 500 indeks te produseer, kan jy die aanwysers te voeg soos volg: Kies & ldquo; Nuwe aanwyser & rdquo; vanaf die spyskaart Voeg Kies die kategorie gemiddeldes en kies eenvoudig bewegende gemiddelde, 8 periodes Vervang die IKT Renko HLC3 (0.10, 1, 1, 10, hoog, laag, Deel) vir die verstek waarde tot die tipiese prys aanwyser in Vervoort & rsquo beskryf herskep; s artikel Skep 'n ander gemiddelde aanwyser, en hierdie keer, vervang die HeikinAshiClose van die ooreenstemmende Ict Renko bars om die heikin-Ashi gemiddelde sluitingsprys aanwyser genereer. FIGUUR 6: NEUROSHELL handelaar. Dit NeuroShell Trader grafiek toon die crossover van die agt-tydperk SMA van die tipiese prys en heikin-Ashi gemiddelde sluitingsprys. Hierdie strategie is geskep met behulp van die aanwyser towenaar in NeuroShell Trader, sodat daar geen ontwikkeling is wat nodig is deur die gebruiker. Die InterChart gereedskap Renko bars is virtuele bars en uit te voer hul berekeninge met dieselfde metodes as tradisionele Renko bars, maar sodra 'n handels-sein is gegenereer deur die Renko bar, beide die handel en vul korrek vertoon op die oop van die volgende bar van die basis grafiek. Die basis grafiek is 'n 0.10 reeks bar van die SP 500 indeks. Die waarde van 0.10 virtuele interval in die IKT-Renko bars ooreenstem met die grootte van die basis grafiek & rsquo; s reeks bar. Die volgende twee parameters verteenwoordig die aantal bosluise gebruik word om die 'n deel van die Renko bar te bereken, gevolg deur die aantal bosluise gebruik om die af deel te bereken. Die & ldquo; 10 & rdquo; verteenwoordig 'n vermenigvuldiger wat toegepas word om die beskryf Renko bar & rsquo; s op / af-verhouding tot die finale grootte besef. Dit stel die aanwysers aan 'n verskillende aantal bosluise gebruik vir die op en af ​​langs die Renko bars. Sedert enige bar & rsquo; n funksie is om geraas te absorbeer, en stygende prys beweging is dikwels anders as dalende prys beweging, ons Renko bars toe 'n asimmetriese definisie om hierdie akkommodeer. In die handel stelsel deur Vervoort beskryf in sy artikel, die handel seine voorkom wanneer die gemiddeld van die tipiese prys kruisies bo of onder die gemiddeld van die heikin-Ashi einde van die Renko bars. s punt-en-klik towenaar om die crossover handel reëls te bou en toe te laat NeuroShell Trader & rsquo; nie, maar eerder as die gebruik van 'n visuele stelsel, kan jy NeuroShell Trader & rsquo gebruik s Optimizer om die optimale bar grootte en geraas absorpsie identifiseer vir 'n gegewe algoritme of aandele. Gebruikers van NeuroShell Trader kan gaan na die artikel STOCKS kommoditeite van die NeuroShell Trader gratis tegniese ondersteuning webwerf om 'n afskrif van hierdie of 'n vorige Handelaars & rsquo aflaai; Wenke. & Mdash; Marge Sherald, Ward Systems Group, Inc. AIQ: Oktober 2014 Die AIQ kode vir vandeesmaand is gebaseer op Sylvain Vervoort & rsquo; s artikel in die September 2014-uitgawe van die aandele kommoditeite, & ldquo; Verken Kartering Tegnieke: Die skep van 'n Trading Strategie, Deel 3. & rdquo; Die kode en EDS lêer kan afgelaai word vanaf TradersEdgeSystems / traderstips. htm. en is ook hieronder aangedui. Ek was nie in staat om die Renko gebaseer kaarte kode sodat die twee bewegende gemiddeldes, die eenvoudige gemiddelde van die tipiese prys (typSMA), en die eenvoudige gemiddelde van die heikin-Ashi naby (haSMA) is gebaseer op die sluitingsdatum waardes van 'n konvensionele grafiek, nie die Renko grafiek. In Figuur 7, ek wys 'n grafiek van Netflix (NFLX) met die typSMA en haSMA gemiddeldes. Die grafiek toon ook 'n handelsmerk wat geopen op 2013/01/04 en gesluit op 2013/02/27 vir 'n wins 90%. FIGUUR 7: AIQ. Hier is 'n voorbeeld grafiek van Netflix (NFLX) met die typSMA en haSMA gemiddeldes plus 'n voorbeeld handel gemerk met wit op en af ​​pyltjies. & Mdash; Richard Denning vir AIQ Systems TRADERSSTUDIO: Oktober 2014 Die TradersStudio kode ek voorsiening maak vir Sylvain Vervoort & rsquo; s September 2014 artikel in SC, & ldquo; Verken Kartering Tegnieke: Die skep van 'n Trading Strategie, Deel 3, & rdquo; kan gevind word by die volgende twee webwerwe: Die volgende kode lêers word in die aflaai: Funksie HA_SMA: Indien die heikin-Ashi eenvoudige bewegende gemiddelde van die beslote gebaseer op die & ldquo; Halen & rdquo; insette Funksie TYP_SMA: Indien die tipiese prys eenvoudige bewegende gemiddelde van die beslote gebaseer op die typLen insette Aanwyser plot TYP_HA_SMA: Vir plot die twee bewegende gemiddeldes net beskryf op 'n grafiek Stelsel SVE_TYP_HA_SMA_SYS: Die stelsel-kode vir verhandeling CROSSOVER op die twee bewegende gemiddeldes. Ek was nie in staat om die Renko gebaseer kaarte kode sodat die twee bewegende gemiddeldes, die eenvoudige gemiddelde van die tipiese prys (typSMA), en die eenvoudige gemiddelde van die heikin-Ashi naby (haSMA) is gebaseer op die sluitingsdatum waardes van 'n konvensionele grafiek, nie die Renko grafiek. In Figuur 8, ek wys 'n grafiek van die SP 500 volle grootte termynkontrak (SP) met behulp van data van Pinnacle Data Corporation (pinnacledata) met die typSMA en haSMA gemiddeldes. Daarbenewens het hierdie grafiek toon 'n voorbeeld handel wat geopen op 2013/10/14 en gesluit op 2013/11/11 vir 'n $ 19,875 wins voor kommissie glip. FIGUUR 8: TRADERSSTUDIO. Hier is 'n voorbeeld crossover van die typSMA en haSMA gemiddeldes op 'n grafiek van die SP 500 volle grootte termynkontrak (SP). Die hier gewys handel, wat is geopen op 2013/10/14 en gesluit op 2013/11/11, sou 'n wins van $ 19,875 voordat kommissie glip geproduseer. & Mdash; Richard Denning vir TradersStudio NINJATRADER: Oktober 2014 Die SveRenkoCross strategie, soos ingestel deur Sylvain Vervoort in die September 2014 STOCKS kommoditeite artikel & ldquo; Verken Kartering Tegnieke: Die skep van 'n Trading Strategie, Deel 3, & rdquo; is beskikbaar vir aflaai gemaak by ninjatrader / SC / October2014SC. zip. Sodra jy dit afgelaai, vanuit die venster NinjaTrader Kontrole Sentrum, kies die spyskaart Lêer → Belangrijkste Nut → Belangrijkste Invoer NinjaScript en kies die lêer. Hierdie lêer kom vir NinjaTrader weergawe 7 of groter. Jy kan die strategie bronkode te besigtig met die kies van die kieslys → Belangrijkste Wysig NinjaScript → Belangrijkste Strategie vanuit die venster NinjaTrader Kontrole Sentrum en kies die & ldquo; SveRenkoCross & rdquo; lêer. 'N Monster grafiek implementering van die strategie word in Figuur 9. FIGUUR 9: NINJATRADER. Hierdie kiekie toon die toepassing op 'n 100-blok SveRenko SP 500 grafiek in NinjaTrader strategie. & Mdash; Raymond Deux Cal Hueber NinjaTrader, LLC UPDATA: Oktober 2014 Ons Handelaars & rsquo; Wenk vandeesmaand is die een wat in die huis is ontwikkel deur ons Updata span en is vir 'n handel stelsel wat ons genoem die klein-reeks bars stelsel. Hierdie stelsel is 'n daaglikse tempo stelsel wat identifiseer wanneer die vorige dag & rsquo; s absolute daaglikse reeks (hoog na laag) en genormaliseer deur die noue is ten minste 'n halwe standaardafwyking onder sy kumulatiewe tydperk gemiddeld. Die stelsel voorsien die volgende dag sal van groter omvang wees. Op daardie dag, is seine gegenereer op te breek van die vorige dag & rsquo; s hoog of laag. Alle poste is plat op die einde. Die Updata-kode vir die stelsel is in die Updata Biblioteek en kan afgelaai word deur op die persoonlike spyskaart en aanwyser biblioteek. Diegene wat nie die biblioteek kan bekom as gevolg van 'n firewall kan die kode hieronder getoon in die Updata persoonlike redakteur plak en stoor dit. FIGUUR 10: UPDATA, 'n klein afstand BARS-stelsel. Hierdie grafiek toon 'n voorbeeld van ons klein-reeks bars stelsel soos van toepassing op Nymex-genoteerde WTI ru-olie pryse. & Mdash; Updata ondersteuningspan Microsoft Excel: Oktober 2014 In & ldquo; Verken Kartering Tegnieke: Die skep van 'n Trading Strategie, Deel 3 & rdquo; deur Sylvain Vervoort, wat verskyn het in die September 2014-uitgawe van die aandele kommoditeite, die skrywer ontwikkel 'n eenvoudige handel strategie om die crossover van twee bewegende gemiddeldes gebou oor die gewysigde Renko baksteen grafiek dat hy vir ons gewys het vroeër in sy Julie 2014 SC artikel van dieselfde reeks (deel 1). Ek het rond met die Renko interval (700), wat vertaal na 'n baksteen grootte van $ 700. Met die SP 500 as net die data (wat is 'n groot kaartjie in vergelyking met Ford by $ 17 per aandeel), dit toegelaat meer datums op die Renko grafiek vir demonstrasie doeleindes. Eers as jy wil om jou handel instrument. Ek het ook 'n klein verandering aan sy sein strategie. Eerder as om 'n stelsel 0.8 sein drumpel, my spreadsheet word bereken dat die maksimum absolute delta tussen die bewegende gemiddeldes en dan neem 'n gebruiker-gespesifiseerde persentasie van daardie delta as die drempelwaarde. Dit laat die strategie aan te pas by verhandelbare instrumente met 'n groot verskil in pryse skale. Hierdie strategie blyk te ewe goed werk met regmerkie-vlak data of die einde van die dag data. Tensy ons 'n skerp sein crossover kry (soos ons sien naby 2013/12/18 in Figuur 11), kan die delta tussen die twee bewegende gemiddeldes minder as ons sein drumpel vir een of meer bars wees, en ons kry wit spasie. FIGUUR 11: EXCEL, crossover OP Renko kaart. Dit toon 'n Renko grafiek met die posisie duur per aanwyser. Die crossover verspreiding oorskry die sein drumpel. Die grafiek in Figuur 11 het 'n vaste aantal bars sommige warboel te vermy. Die mees regse bar is vir dieselfde datum as die mees regse bar op die prys grafiek in figuur 12. As gevolg van die aard van die Renko bar konstruk, sal die aantal Renko bars vir 'n gegewe tyd span byna nooit weer dieselfde wees as die aantal brondata bars vir dieselfde tydsduur. Om te help om die kaarte met dieselfde tydsduur ter wille van visuele vergelyking dek, sal die knoppie aan die regterkant van die Renko grafiek die prys grafiek van figuur 12 te herstel na die tydsduur wat in die Renko grafiek. FIGUUR 12: EXCEL. Hier & rsquo; s 'n voorbeeld prys grafiek vir 'n vergelyking met die Renko grafiek in figuur 11. Figuur 13 besonderhede die backtest transaksies wat in die blou blokkie is opgesom aan die onderkant links van die grafiek in figuur 12. FIGUUR 13: EXCEL, backtest RESULTATE. Dit dui aan die punteleer van backtest transaksies. Die sigbladlêer kan hier afgelaai word: CreatingATradingStrategy. xlsm. Om suksesvol te laai nie, volg hierdie stappe: Excel en VBA programmeerder