Nyu Stern Handel Strategieë En Stelsels

In die Nuus Nuwe spesiale uitgawe van Big Data Journal op "Big Data vir Maatskaplike Goeie" CNBC: Spoed - die enigste HFT Advantage? Nie so vinnig nie Vasant Dhar aangestel as redakteur-in-die hoof van Big Data Data Wetenskap en voorspelling Financial Times: Besigheid Skole in die gesig staar 'n uitdagende toekoms CNBC: Hoe Kan Facebook Inkomste te generating uit sy data Wired Magazine: betaal vir jou data op Facebook Financial Times: lesse vir privaatheid van Sony se diefstal van data CIO Magazine: Moenie dobbel reputasie op Data Bestuur Jou maatskappy se Forbes: Nuwe Fase Vir uitgewersbedryf Vasant Dhar is 'n Data wetenskaplike wie se navorsing fokus op die volgende vraag: wanneer doen rekenaars om beter besluite as mens? breër belange Dhar sluit Data en IT-bestuur. navorsing Dhar se besluitneming gegrond in Kunsmatige Intelligensie, masjienleer, en data groot en klein. Die groot probleem areas in die navorsing aangespreek is finansies, gesondheidsorg, onderwys, besigheid, en sport. In die finansiële arena, byvoorbeeld, sy groot vraag vra of jy jou geld moet vertrou om 'n robot. Byvoorbeeld, kyk hier. Soortgelyke vrae toe te pas in die ander arenas. Byvoorbeeld, kan rekenaars beter onderwysers as mens? Kon hulle bied waardevolle gesondheidsorg advies aan ons dat kundiges nie in staat is om voorsiening te maak? Kon hulle geword waardevolle hulpafrigters? So onlangs as vyf jaar gelede, sou dit verregaande om te dink dat rekenaars kan ry motors beter as mense in ons leeftyd gelyk nog driverless motors is hier reeds. Rekenaars maak al hoe meer besluite vir ons, en al hoe meer so in gebiede wat menslike oordeel verg. Hoe kan ons die invloed van die vinnige vooruitgang in masjien intelligensie in gebiede soos finansies, gesondheidsorg en opvoeding? Dhar leer kursusse op Digital Marketing, handel strategieë, en voorspelling. Professor Dhar ontvang sy BA van Tegnologie van die Indiese Instituut van Tegnologie in Delhi, en sy Magister in die Wysbegeerte en Doktor in die Wysbegeerte aan die Universiteit van Pittsburgh. Kenneth C. Abbott, Instrukteur sedert 2004 Ken Abbott is 'n Besturende Direkteur by Morgan Stanley in New York. Hy is verantwoordelik vir die risikobestuur van geldeenhede, rentekoerse, kommoditeite, en ontluikende markte besighede. Hy is ook verantwoordelik vir markrisiko en kredietrisiko metode. Voorheen was hy senior vise-president en Global Hoof van markrisiko vir die Bank van Amerika se Beleggingsbank insluitend handelsaktiwiteite, model validation, krediet analise en kwantitatiewe opleiding. BA van Harvard in Ekonomie, 1983 MA in Ekonomie aan NYU / GSAS in 1991, MS in Statistiek en Operasionele Navorsing van NYU / Stern in 1994. Hy is op die Raad van die Global Association of Risk Professionals. Steve Allen, Instrukteur 1998-2009. Steve afgetree het uit JPMorgan Chase in 2004, ná 'n 35-jaar loopbaan in die finansiële sektor, mees onlangs as besturende direkteur van JPMorgan Chase in beheer van risiko metode, insluitende verantwoordelikheid vir kapitale metode vir beide mark en kredietrisiko, navorsing oor risiko kwessies, en model hersiening. Vorige posisies wat hy beklee sluit 7 jaar as hoof van markrisiko bestuur vir al Chase se afgeleide produkte wêreldwyd en 10 jaar as direkteur van modellering vir handelsaktiwiteite Chase se. Steve het geleer in die Courant Meestersgraad in Wiskunde Finansies program sedert 1998 Hy is die skrywer van Finansiële Risikobestuur: 'n Praktisyn Guide to Managing mark en kredietrisiko's en is op die raad van direkteure van die Internasionale Vereniging van Finansiële Ingenieurs. Robert Almgren, Instrukteur 2006-2009. Medestigter van Kwantitatiewe Brokers. Tot 2008, Dr. Almgren was 'n Besturende Direkteur en Hoof van Kwantitatiewe strategieë in die elektroniese handel Services groep Banc of America Securities. Van 2000-2005 was hy 'n selfstandig Medeprofessor van Wiskunde en Rekenaarwetenskap aan die Universiteit van Toronto, en Direkteur van die Meester van Wiskundige Finansies Program. Voor dit was hy 'n assistent-professor in Wiskunde aan die Universiteit van Chicago en mede-direkteur van die Program oor Finansiële Wiskunde. Dr. Almgren het 'n B. S. in Fisika en Wiskunde van die Massachusetts Institute of Technology, 'n M. S. in Toegepaste Wiskunde aan die Harvard Universiteit en 'n Ph. D. in Toegepaste en Berekeningswiskunde van Princeton Universiteit. Hy het 'n uitgebreide navorsing rekord in toegepaste wiskunde, insluitend 'n paar artikels oor optimale sekuriteite handel, transaksie koste meting en vorming portefeulje. Leif Andersen, Instrukteur sedert 2004 Leif B. G. Andersen is die Global Co-hoof van die kwantitatiewe Groep by Bank of America Merrill Lynch. Hy hou MSc in elektriese en meganiese ingenieurswese van die Tegniese Universiteit van Denemarke, 'n MBA van die Universiteit van Kalifornië in Berkeley, en 'n PhD in Finansies van die Universiteit van Aarhus Business School. Hy was die mede-ontvanger van Risk Magazine se 2001 Quant van die Jaar-toekenning, en het gewerk vir meer as 20 jaar as 'n kwantitatiewe navorser in die afgeleide pryse gebied. Hy het invloedryke referate en boeke geskryf op alle gebiede van kwantitatiewe finansies, insluitende die drie-volume monografie `` Rentekoers Modellering '' (mede-outeur met Vladimir Piterbarg). Hy is 'n mederedakteur van Journal of Computational Finansies. Farshid M. ASL, Ph. D, M anaging Direkteur, Investment Management Division, Goldman Sachs, Farshid is tans die hoof van die Strategiese en Kwantitatiewe Batetoewysing in die beleggingstrategie Groep, waar hy verantwoordelik is vir die kwantitatiewe modellering en ontleding van taktiese sienings en strategiese bate toekennings. Voorheen, het hy twee jaar as 'n strateeg in die vaste inkomste, Geld en kommoditeite en die Equity Afdelings by Goldman Sachs, die ontwikkeling van kwantitatiewe modelle vir krediet en wisselvalligheid handel. Farshid by Goldman Sachs in 2006 en is vernoem besturende direkteur in 2011. Voordat hy by Goldman Sachs, Farshid was 'n senior vise-president van Risk Analytics op GMAC, waar hy gefokus op strategiese rigting en leierskap in die ontwikkeling en bedrywighede van die risikobestuurstelsels en prosesse vir GM, GMAC en GM Batebestuur. Farshid het 'n program mede en ereprofessor aan Courant Instituut vir Wiskundige Wetenskappe aan die New York Universiteit sedert 2005. Hy onderskeie vraestelle in kwantitatiewe joernale gepubliseer en aangebied by konferensies en het 'n aantal werkswinkels in kwantitatiewe handel gelei het. Farshid verdien 'n PhD in Stogastiese optimale beheer en 'n MS in Finansiële Ingenieurswese aan die Universiteit van Michigan in 2002. Hy is die ontvanger van die Carl T. Humphrey Memorial Alumni-toekenning van Villanova University 2005. Marco M. Avellaneda, professor in Wiskunde en Direkteur van die Afdeling Finansiële Wiskunde, organiseerder van wiskunde Finansies Seminaarreeks. Instrukteur sedert 1998 B. S. Buenos Aires, 1981, Ph. D. Universiteit van Minnesota 1985. Marco se navorsing sentrums rondom kwantitatiewe handel strategieë en finansiële modelle. Hy het verskyn in wiskundige finansiering en toegepaste wiskunde, insluitend wisselvalligheid modellering, die ontwerp van saamgestelde materiale en hidrodinamiese onstuimigheid. Hy was 'n V. P. by Morgan Stanley in 1997 en 1998 in die Derivatives Produkte Groep; Portefeuljebestuurder by Capital Fund Management, waar hy die Nimbus Fonds 2004 geskep; Portefeuljebestuurder by 'n groot New York hedge fund waar hy gehardloop Statistiese Arbitrage 2006-2008; Vennoot by Finansies Konsepte LLC, 'n risikobestuur Consultancy met kantore in New York en Parys 2003 aan te bied; Redakteur van tydskrifte Kwantitatiewe Finansies, International Journal of Teoretiese en Toegepaste Finansies, waar hy hoofredakteur 1998-2003 was; Besturende redakteur van die International Journal of Teoretiese en Toegepaste Finansies; Mederedakteur van Kommunikasie in Suiwer en Toegepaste Wiskunde en Wiskundige Metodes in Toegepaste Wetenskappe. Marco is die skrywer van die boek '' Kwantitatiewe modellering van afgeleide Securities: Van teorie tot praktyk, "en geredigeer die versameling" Kwantitatiewe Analise in die finansiële markte, Goedkoop I - III "Marco is vernoem Quant van die Jaar 2010 by Risiko Magazine.. Peter Carr, uitvoerende direkteur van die M. S. Program in Wiskunde in Finansies, Instrukteur sedert 2003. In die lente van 2010, Peter weer by Morgan Stanley as besturende direkteur en die Global Hoof van Market Modellering. Voorheen het hy die hoof Kwantitatiewe Finansiële Navorsingsgroep vir Bloomberg in NY en gelykheid afgeleide navorsingsgroepe by Banc of America Securities and by Morgan Stanley. Sy akademiese posisies sluit 4 jaar as 'n ereprofessor aan die Universiteit van Columbia en 8 jaar as 'n finansiële professor by Cornell Universiteit. Peter het sy PhD. in Finansies van UCLA in 1989 en omvattend in beide akademiese en-bedryf-georiënteerde tydskrifte gepubliseer. Hy is mede-redakteur vir 6 akademiese joernale wat verband hou met wiskundige finansiering en afgeleide instrumente en 'n gereelde spreker by beide praktisyn en akademiese konferensies. Hy is Risk Magazine se "Quant van die Jaar" vir 2003 en toekenning WILMOTT Magazine se "voorpuntnavorsing" in 2004. Jan Dash, Instrukteur sedert 2009, die hoof van die Strategiese Risiko Research Group by Bloomberg L. P. Hy was 'n direkteur en bestuur Quant / risiko groepe by Merrill Lynch, Eurobrokers, Fuji Kapitaalmarkte, Salomon Smith Barney / Citigroup, en Moore Capital Management. Hy is ook 'n besoekende Navorsing Wetenskap by Fordham Universiteit se Nagraadse Bestuurskool en president van J. Dash Consultants LLC. Jan bekendgestel Feynman-Wiener pad integrale te finansier as 'n algemene paradigma. Hy het uitgevind Gestres Waarde op die spel, 'n gevorderde praktiese risiko maatstaf vir finansiële krisisse. Hy mede-uitvinder van die Makro-Mikro model wat 'n meer realistiese beskrywing van onderliggende veranderlikes, insluitend beide lang en kort tydskale produseer. Hy het die boek Kwantitatiewe Finansies en Risikobestuur, se 'n fisikus benadering (Wêreld Wetenskaplike, 2004). In sy vorige fisika loopbaan was hy Direkteur de Recherche by die Centre de Physique Theorique (CNRS, Marseille, Frankryk), MTS by Bell Labs, en op die fakulteit aan die Universiteit van Oregon. Hy verskyn meer as 60 wetenskaplike artikels. Hy het 'n BS van Caltech en 'n PhD in teoretiese hoë-energie fisika van UC Berkeley. Bruno Dupire, Instrukteur sedert 2005. Nadat die hoof afgeleides navorsingspanne by Societe Generale, Paribas en Nikko FP, Bruno by Bloomberg in New York in 2004 tot gevorderde analytics te ontwikkel. Hy is veral bekend vir sy werk op wisselvalligheid modellering, insluitend die Wet op Plaaslike Volatiliteit model (1993), eenvoudigste uitbreiding van die Black-Scholes-Merton model vir alle opsie pryse te pas, en die daaropvolgende resultate op stogastiese wisselvalligheid en wisselvalligheid afgeleides. Hy is ingesluit in Desember 2002 in die risiko tydskrif "Hall of Fame" van die 50 mees invloedryke mense in die geskiedenis van afgeleide instrumente. Hy is die ontvanger van die 2006 "voorpuntnavorsing" WILMOTT toekenning en is in 2006 aangewys as die belangrikste instrumente praktisyn van die afgelope 5 jaar in die ICBI Globale Afgeleides bedryf opname. Vladimir Finkelstein, Instrukteur sedert 2005, is 'n stigterslid vennoot en hoof Wetenskap Beampte van Horton Point LLC, belegging bestuur maatskappy wat spesialiseer in kwantitatiewe oor bateklasse. Voor dit was hy 'n Besturende Direkteur en Hoof van kwantitatiewe navorsing by Citadel Investment Group (2003-2005), en die Hoof Afgeleides risiko Modeler en 'n wêreldwye hoof van Credit Afgeleides Analytics by Goldman, Sachs (2000-2003). Vladimir het sy draer in finansies aan J. P.Morgan in 1991, waar hy die eerste keer het die Vaste Inkomste Afgeleides Research Group in New York, en later was verantwoordelik vir Global Credit Afgeleides Analytics. Hy het 'n Ph. D. in Fisika van NYU en 'n M. S. in Teoretiese Fisika van die Moskou Instituut vir Fisika en Tegnologie. Eran Fishler is die Hoof Operasionele Kantoor van Pragma Securities, wat hy by 2007. Hy lei die tegnologie en navorsing spanne in die ontwikkeling van nuwe en innoverende algoritmiese handel produkte en dienste. Voorheen, Eran gewerk by Hite Capital Management. Eran het 'n Ph. D. in elektriese ingenieurswese aan Tel Aviv Universiteit van Israel en hy 'n MBA van die Stern-sakeskool aan die New York Universiteit. Eran 'n kenner op die gebied van parameter beraming en opsporing teorie en het meer as 40 tegniese referate op die gebied van statistiese seinverwerking gepubliseer. Bjorn Flesaker is 'n Besturende Direkteur en Hoof van kwantitatiewe navorsing by Prudential Vaste Inkomste, waar hy verantwoordelik is vir navorsing en modellering vir beide risikobestuur en relatiewe waarde doeleindes. Voordat hy by Prudential in 2010, het hy in Quant navorsing en vaste inkomste sakebestuur by Bloomberg. Bjorn het daarin geslaag afgeleides georiënteerde Quant groepe vir 'n paar instellings, insluitend Morgan Stanley, Bear Stearns en Merrill Lynch, en hy was 'n assistent professor van Finansies aan die Universiteit van Illinois te Urbana-Champaign. Hy dien tans as besturende redakteur van die International Journal of Teoretiese en Toegepaste Finansies. Bjorn het 'n eerste graad van die Noorse School of Management (1985) en 'n PhD in Finansies van die Universiteit van Kalifornië - Berkeley (1990). Jonathan B. Goodman, professor in Wiskunde; Stigterslede voorsitter van die Komitee oor Wiskunde in Finansies; Instrukteur sedert 2000. Jonathan verdien sy Ph. D. in 1982 van die Universiteit van Stanford, wat spesialiseer in computational en toegepaste wiskunde. Sy navorsingsbelangstellings het gewissel van die wiskundige teorie van skokgolwe om innoverende Monte Carlo metodes in kwantumchemie. Sy private konsultasie het die werk op berekeningsmetodes in finansies vir Morgan Stanley Co en NumeriX ingesluit. Ali Hirsa, Instrucor sedert 2004. Ali is 'n besturende vennoot by Sauma Capital, LLC. Voorheen was hy vennoot en hoof van 'n analitiese handel strategie op Kaspiese Capital Management, LLC. Voordat hy by Kaspiese, Ali gewerk in 'n verskeidenheid van "Quant" poste by Morgan Stanley, Banc of America Securities, en Prudential Securities. Hy is ook 'n toevoegsel medeprofessor van finansiële ingenieurswese aan die Universiteit van Columbia (sedert 2000) en 'n mede-op Finansiële Wiskunde-program by die Courant Instituut van New York Universiteit (sedert 2004). Ali is die skrywer van berekeningsmetodes in Finansies (Chapman Hall / CRC 2012), mede-outeur van 'n Inleiding tot Wiskunde van Finansiële Afgeleide instrumente (Academic Press 2013) en 'n redakteur van die Journal of Investment Strategies. Behalwe baie publikasies in vaktydskrifte, Ali is 'n gereelde spreker by akademiese en praktisyn konferensies. Ali het sy PhD in Toegepaste Wiskunde aan die Universiteit van Maryland by College Park onder die toesig van Professore Howard C. Elman en Dilip B. Madan. Hy dien tans as 'n trustee by die Universiteit van Maryland Kollege Park Foundation. Brett Humphreys, Instrucor sedert 2008 Brett is 'n uitvoerende direkteur in die Commodities groep by Morgan Stanley waar hy fokus op risikobestuur. Voor dit het hy in die groep kommoditeite op J. P Morgan, as 'n risikobestuur konsultant by Price Waterhouse, en in risikobestuur adviserende by Bankers Trust. In 1999, was hy medestigter Risiko Capital, 'n onafhanklike risikobestuur raadgewende maatskappy wat in 2006 verkoop is om Towers Perrin. Hy het 'n BA van Harvard in Natuur - en Skeikunde (1991) en 'n Ph. D. uit Pennsylvania State University in Mineral Economics, (1996). Alireza Javaheri, Instrukteur sedert 2011. is die hoof van aandele Kwantitatiewe Navorsing Amerikas by J. P. Morgan. Hy is besig om sedert 1994 op die gebied van afgeleides kwantitatiewe analise in verskeie beleggingsbanke insluitend Goldman Sachs en Citigroup. Hy het 'n M. Sc. in elektriese ingenieurswese aan die Massachusetts Institute of Technology en 'n Ph. D. in Finansies van die École des Mines de Paris. Hy is ook 'n CFA handves houer. Hy het verskeie kwantitatiewe finansies vraestelle geskryf oor die onderwerp van wisselvalligheid, insluitende artikels met Peter Carr, Paul WILMOTT en Espen Haug. Sy boek "Binne Volatiliteit Arbitrage" verkies die kwantitatiewe finansies boek van die jaar deur WILMOTT tydskrif. Robert V. Kohn, professor in Wiskunde; Voorsitter van die Komitee oor Wiskunde in Finansies (2003-2006 en 2009-2011); Instrukteur sedert 1998. Bob het sy Ph. D. van Princeton Universiteit in 1979. Sy navorsingsbelangstellings sluit materiaal wetenskap, nie-lineêre differensiaalvergelykings, omgekeerde probleme en optimalisering sowel as finansiering. Petter N. Kolm, Kliniese Medeprofessor van Wiskunde sedert 2007; Direkteur van die Wiskunde in Finansies M. S. Program. Petter se navorsingsbelangstellings sluit kwantitatief handel strategieë, gedelegeerde portefeuljebestuur, finansiële ekonometrie, risikobestuur, en optimale portefeulje strategieë. Hy is 'n lid van die redaksie van die Journal of Portefeuljebestuur. Voorheen, Petter gewerk in die kwantitatiewe Groep by Goldman Sachs Asset Management waar sy verantwoordelikhede ingesluit navorsing en ontwikkeling van nuwe kwantitatiewe belegging strategieë vir hedge fund van die groep. Petter coauthored die boeke finansiële modellering van die aandelemark: Van CAPM om co-integrasie (Wiley, 2006), tendense in Kwantitatiewe Finansies (CFA Instituut, 2006), en robuuste portefeuljebestuur en Optimization (Wiley, 2007). Hy het 'n doktorsgraad in wiskunde van Yale Universiteit, 'n M. Phil. in toegepaste wiskunde van die Royal Institute of Technology in Stockholm, en 'n M. S. in wiskunde van ETH Zurich. Keith Lewis, instrukteur sedert 2008 by die opleiding, Keith is 'n mathematican wat sy loopbaan begin as 'n assistent-professor aan die Universiteit Brown. Sedert 1991 Keith is besig om in New York by die top beleggingsondernemingen. Op Bankiers Trust het hy tegnologie vir die rentekoersruiltransaksies groep en gewerk het in die quant groep wat verantwoordelik is vir alle afgeleide produkte verhandel deur Bankiers wêreldwyd. Op Morgan Stanley Keith in die tegnologie-groep gewerk ondersteun die vaste inkomste afgeleide lessenaar, hardloop die tegniese kant van hul AAA filiaal, en was 'n lid van die groep Global Tesourie verantwoordelik vir die bepaling van kapitaal koste vir alle ambagte gedoen deur die afgeleide produkte Groep. Op Banc of America Securities Keith was baie aktief betrokke by verskeie vlakke van hul afgeleide sekuriteite besigheid. Sedert 2002, het Keith doen konsultasie vir verskansingsfondse en beleggingsbanke. Richard Lindsey, Instrukteur sedert 2009, is die president van die Callcott Group, LLC, 'n raadgewende groep wat spesialiseer in finansiële markte, risikobestuur, en kwantitatiewe portefeulje analise. Hy is die voorsitter van die Internasionale Vereniging van Finansiële Ingenieurs. Tot Desember 2006, Dr. Lindsey was president van Bear, Stearns Securities Corporation en 'n lid van die bestuurskomitee van die Bear Stearns Companies, Inc. Voordat hy by Bear Stearns, Dr. Lindsey gedien as die direkteur van Marktregulering vir die Amerikaanse Securities and Exchange Commission en as die hoof-ekonoom van die SEC. Hy was 'n finansiële professor aan die Yale School of Management voordat hy by die SEC. Dr. Lindsey het uitgebreide werk in die gebiede van die mark mikro-struktuur en die pryse van afgeleide instrumente. Hy het die posisies van besoekende akademikus by die Nikko Navorsingsinstituut in Tokio, Japan, en Besoekende ekonoom by die New York Aandelebeurs. Hy het 'n B. S. in Chemiese Ingenieurswese aan Illinois Institute of Technology, 'n M. S. in Chemiese Ingenieurswese aan Berkeley, 'n M. B.A. van die Universiteit van Dallas, en 'n Ph. D. in Finansies van die Universiteit van Kalifornië, Berkeley. Lee Maclin, Instrukteur sedert 2000. Lee het meer as twintig jaar ervaring op Wall Street en het gewerk en beraadslaag vir 'n paar van sy grootste en bekendste maatskappye. Sedert 1991, het Lee in die eerste plek het in die handel en belegging bestuur velde, wat spesialiseer in die toepassing van statistiese metodes, modelle, en 'n hoë frekwensie simulasie. Van 1993 tot 1997, Lee het 'n kwantitatiewe departement handel vir Munt Investment Management, wat op die oomblik, was een van die grootste kommoditeit handel adviseurs in die wêreld. In 2002 het Lee was een van die stigterslede vennote van Pragma finansiële stelsels en, vir die volgende ses jaar, het gedien as die Direkteur van Navorsing. By Pragma, Lee se werk gefokus op die ontwikkeling van optimale uitvoering en dinamiese portefeuljebestuur gereedskap. Hy is 'n gereelde spreker oor die onderwerp van algoritmiese handel en die rekenaar Finansies. Fabio Mercurio, Instrukteur in 2011, is 'n quant besigheid bestuurders op Bloomberg LP, New York. Voorheen was hy die hoof van die Finansiële Ingenieurswese by Banca IMI, Milaan. Hy het 'n BSc in Toegepaste Wiskunde aan die Universiteit van Padua en 'n Ph. D. in Wiskundige Finansies van die Erasmus Universiteit Rotterdam. Sy onlangse wetenskaplike belangstellings sluit rentekoers en inflasie modellering vir pryse en verskansing eksotiese, die pryse van basters en die glimlag modellering vir verskillende bateklasse. Fabio omvattend gepubliseer in boeke en internasionale tydskrifte, insluitend 10 voorpunt-artikels in Risk Magazine. Hy het ook saam outeur die boek 'rentekoersmodelle: teorie en praktyk ". Robert Reider, Instrukteur sedert 2007, is 'n Portefeuljebestuurder vir Millennium Vennote, 'n multistrategy hedge fund, waar hy ontwikkel en ambagte verskillende kwantitatiewe aandele strategieë. Voor dit was hy vise-president by J. P. Morgan in die groep buitelandse valuta-opsies (1994-1997) en die handel vir eie groep (1997-2000). Hy het 'n Ph. D. in Finansies van die Wharton Skool en 'n BS en MS in Systems Ingenieurswese aan die Universiteit van Pennsylvania. Gordon Ritter, Instrukteur sedert 2013, is 'n vise-president in die statistiese arbitrage groep by Highbridge Capital Management, waar hy sedert 2008 Voor dit was, het hy sy PhD aan die Harvard Universiteit, waar hy verskyn oorspronklike navorsing in verskeie velde, soos kwantum veldteorie, kwantum berekening, en abstrakte algebra. Hy is 'n ontvanger van die toekenning Harvard se vir uitnemendheid in onderrig. Hy het ook 'n Honneurs BA aan die Universiteit van Chicago in Wiskunde. Glen Swindle, Instrukteur sedert 2009. Glen Swindle is die besturende vennoot en mede-stigter van Scoville Risiko Vennote, 'n globale professionele dienste firma gefokus op die gebied van energie en kommoditeite. Glen het senior poste beklee by Constellation Energy, waar hy gehardloop die strategieë Groep vir die handelaar energie sake, en by Credit Suisse, waar, as besturende direkteur en mede-hoof van Power en Natuurlike Gas Trading, hardloop hy gestruktureerde handel spanne wat verantwoordelik is vir betekenisvolle aspekte van die Noord-Amerikaanse energie besigheid. Voorheen het hy die vaste posisies op UCSB en Cornell Universiteit. Hy is tans 'n toevoegsel fakulteit posisie by New York Universiteit, waar hy doseer op energie waardasie en portefeuljebestuur. Hy is ook op die Energie Oorsigkomitee vir GARP se Energy Risk Professionele Program en is 'n gereelde spreker by paneelbesprekings en webinars. Glen is die skrywer van Waardasie en Risikobestuur in Energie Markte (Cambridge University Press, 2014). Hy het 'n Ph. D. in Toegepaste Wiskunde van Cornell Universiteit, 'n M. S.E. in Meganiese LR van Princeton, en 'n B. S. in Meganiese Ingenieurswese aan Caltech. Leon Tatevossian, Instrukteur sedert 2009, is tans 'n direkteur in die span Groep Risikobestuur by RBC Capital Markets, LLC, waar hy gewerk het sedert 2009. Op RBC hy dek markrisiko vir bate-gesteunde sekuriteit (ABS) en kommersiële verband-gesteunde sekuriteit (CMBS) handel. Leon het twintig ses jaar ervaring in die vaste-inkomste kapitaalmarkte, insluitende posisies as 'n handelaar, kwantitatiewe strateeg, afgeleide modeler, en die mark-risiko-ontleder. In 2006-07, was hy 'n skoolhoof en senior handelaar in die MBS / ABS skoolhoof - Investment Group by Banc of America Securities. Leon se produk agtergrond sluit s Amerikaanse Tesourie sekuriteite, Amerikaanse agentskap sekuriteite, rente-koers afgeleides, MBSs, en krediet-afgeleide instrumente. Hy studeer vanaf MIT (SB; wiskunde) en was 'n nagraadse student in wiskunde (algebraïese getalleteorie) by Brown Universiteit. kurrikulum Om 'n MSc in Finansiële Ingenieurswese verdien, moet studente 33 krediete om te kwalifiseer vir graduering te voltooi. Die struktuur van die program is soos volg: Studente kan uit een van die volgende liedjies: Korporatiewe Finansies en Finansiële Markte Computational Finansies Tegnologie en Algorithmic Finansies risiko Finansies Studente mag petisie vir 'n persoonlike spoor. Asseblief hier hersien die riglyne. Die student moet ook die Bloomberg Essentials Online Training Program en verdien die erkenning van voltooiing te kwalifiseer vir die gradeplegtigheid. Die Departement sal ondersteun jou pogings om die opleidingsprogram te voltooi deur die verskaffing van talle Bloomberg terminale en laboratoriumassistente om jou vrae te beantwoord. Dit is 'n nul-krediet vereiste, gelys as FRE 5500. Nagraadse studente wat ingeskryf is in ander NYU nagraadse programme kan inskrywings versoek FRE kursusse vir tot 6 krediete per semester met die goedkeuring van hul nagraadse program adviseur. Voorgraadse studente mag nie kursusse in die MS neem in Finansiële Ingenieurswese program, behalwe vir diegene wat in 'n gekombineerde BS / MS program. Dit is die studente & rsquo; verantwoordelikheid om te konsulteer met hul akademiese adviseur indien die kursusse wat hulle van plan is tevrede vereistes graad in hul program te neem, en om goedkeuring om in te skryf in Finansiële Ingenieurswese kursusse via die FRE kruis-registrasievorm beskikbaar in die Student Resources bladsy te verkry. Gaan asseblief die NYU kruis-skool registrasie beleid voor indiening kruis-registrasie versoeke. Kernkursusse (15 krediete) 3 Krediete Finansiële Rekeningkunde FRE-GY 6003 Die kursus bied 'n stewige fondament in die konstruksie en vertolking van finansiële state. Onderwerpe sluit in rekeningkundige terminologie; finansiële voorbereiding en ontleding verklaring; likiditeit en krediet risiko verhoudings; waardevermindering berekeninge; inkomste erkenning; en toegeval laste en bates waardasie. Ook gedek is die gevolge van ekwiteitstransaksies; kontantvloei; en verskeie rekeningkundige metodes op finansiële state. Voorvereiste: Graduate Staande. Medevereiste: Geen. Notes: Geen. 3 Krediete Ekonomiese Grondslae in Finansies FRE-GY 6023 Hierdie kursus bestudeer die interaksie tussen geld, die finansiële stelsel en die ekonomie. Onderwerpe sluit in vraag en aanbod; teorie verbruiker; teorie van die onderneming; koste produksie en ander vakgebiede soos rentekoerse en bate opgawes. Hierdie kursus gee 'n opsomming sleutel insigte uit finansiële ekonomie as die metodologiese en konseptuele basis van finansiële ingenieurswese. Voorvereiste: Graduate Staande 3 Krediete Kwantitatiewe Metodes in Finansies FRE-GY 6083 Hierdie kursus fokus op kwantitatiewe metodes en finansiële modellering. Waarskynlikheidsleer, stogastiese prosesse en die optimalisering word bestudeer en toegepas op 'n breë verskeidenheid van finansiële probleme en hul derivate. Onderwerpe sluit in waarskynlikheid ruimtes; voorwaardelike waarskynlikheid; digthede; verdelings; digtheid beramers; meerveranderlike waarskynlikheid; moment-voortbringende funksies; ewekansige vlakke; Verborge prosesse; Poisson prosesse; en die Brown-beweging proses. Voorvereiste: Studente word verwag om calculus en elementêre waarskynlikheid en Nagraadse Staande weet 3 Krediete Korporatiewe Finansies FRE-GY 6103 Die moderne korporasie, as uitgewer van finansiële sekuriteite en eindgebruiker van finansiële risiko-bestuur produkte, is 'n belangrike deelnemer in die finansiële markte en die ekonomiese eweknie vir beleggers en finansiële tussengangers. Die meganisme van finansiële markte en die waardasie van instrumente word bestudeer in verdere besonderhede in ander kursusse. Maar hierdie kursus aansoek doen die gereedskap van die handel van finansiële ekonomie en korporatiewe finansies om die finansiële besluitnemingsproses van maatskappye. Na suksesvolle voltooiing van hierdie kursus, studente weet hoe om by te dra tot 'n optimale finansiële besluite in 'n korporasie: waardasie; kapitaalbegrotings; risiko; kapitaalstruktuur; dividendbeleid; langtermyn finansiering; risiko bestuur; en samesmeltings en verkrygings. Toenemend belangrike internasionale faktore wat korporatiewe finansiering beïnvloed word deurgaans beklemtoon. Voorvereiste: Graduate Staande 3 Krediete Finansiële Risikobestuur en Asset Pricing FRE-GY 6123 Hierdie kursus stel die tegnieke en probleme van Finansiële Risikobestuur en Asset Pricing. Dit beklemtoon risikofinansiering en houdings; Waarde in gevaar; beginsels risikometing; waardasie en verwag nut en hul relevansie in die waardasie en die pryse van finansiële beleggings; versekering; bestuur van afgeleide instrumente; en risikobestuur. Dwarsdeur, is risiko-bestuur aansoek probleme ondersoek. Die kursus stel en fokus op die fundamentele beginsels van die Arrow-Debreu staat voorkeur teorie gebruik om die prys afgeleides en ander bates in volledige markte. Risiko neutrale-Binomiaal modelle in opsie pryse; noodsaaklike elemente van Ito calculus; en die Black-Scholes model vir prys opsies word bekendgestel en toegepas op praktiese finansiële besluitneming en risikobestuur probleme. Voorvereiste: Graduate Staande Kyk na video's vir meer inligting oor hierdie kursusse leer: - Track vereiste kursusse (7.5 KREDIETE) Finansiële markte en Korporatiewe Finansies Track 3 Krediete Waardasies & Corporate Finance FRE-GY 6273 Hierdie kursus bied aan studente korporatiewe finansies teorie en analitiese vaardighede wat noodsaaklik is vir finansiële besluitneming. Dit help studente om 'n raamwerk wat is nuttig vir die begrip van 'n wye verskeidenheid van groot korporatiewe finansiële beleid en rus studente toe met gereedskap en tegnieke bruikbare vir evaluationg maatskappye en die beoordeling van 'n besigheid belegging en finansiële beleid. Onderwerpe sluit in: afslag kontantvloei modelle, finansiële state-analise, waardasies, kapitaalbegrotings analise, kapitaalstruktuur, koste van kapitaal, dividend beleid, aanvanklike openbare aanbiedinge en korporatiewe bestuur. Voorvereistes: FRE-GY 6103 en FRE-GY 6003 3 van die volgende kursusse: 1.5 Krediete Finansiële Ekonometrie FRE-GY 6091 Hierdie kursus fokus op die kuns en wetenskap van statistiese modellering van prosesse toegepas op sake, finansies en ekonomie. Dit sluit onder meer modelle van totale ekonomiese aktiwiteit, ekonomiese gedrag van firma of gedrag van finansiële bates. Onderwerpe sluit in statistiese inferensie; maksimum skatting waarskynlikheid; metode van momente; Bayes skatting; kleinste-kwadrate beraming; robuuste skatting; kern skatting; koepel skatting; variansieanalise; lineêre regressiemodelle; meervoudige regressie; logistieke regressie; kwantielverhouding regressie; tydreeks skatting; unit root toets; Opstarten. Voorvereiste: FRE-GY 6083. Studente word verwag om basiese statistiek ken. Voorvereiste FRE-GY 6083 en Nagraadse Staande 1.5 Krediete Ekonometrie en Tydreeksanalise FRE-GY 6351 Finansiële ekonometrie het verouder tot 'n noodsaaklike en noodsaaklike deel van finansiële ingenieurswese wat geleenthede om te gaan met die werklike en praktiese probleme in finansies bied. Byvoorbeeld, is tegnieke soos ARCH en GARCH en hul latere ontwikkeling wat gebruik word om die wisselvalligheid van die onderliggende finansiële prosesse skat;